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中国股票市场的日历效应分析
中国股票市场的日历效应分析
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中文摘要：
本文以上证指数和深证指数为代表,对中国股票市场的日历效应进行实证分析.主要从以下三个方面加以讨论:收益率和交易量的均值及方差的日历特征;收益率日历特征的相关分析;收益率周内各日的转移概率特性.
外文标题：
Calendat Effect Analysis in Chinese stock market
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作者：
薛继锐、顾岚
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作者单位：
中国人民大学统计学系
关键词：
收益率
交易量
日历效应
风险
列联分析
转移概率
出版年：
2000
数理统计与管理
中国现场统计研究会
数理统计与管理
CSTPCD
CSSCI
CSCD
北大核心
影响因子：
1.114
ISSN：
1002-1566
年,卷(期)：
2000.
19
(2)
被引量
17
参考文献量
4
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