广义预测误差方差分解及其在证券市场冲击传递性研究中的应用

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中文摘要：方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法.文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响.文章利用广义方差分解研究了沪市各个分类指数之间的关系,显示了系统冲击在各个行业指数之间传递的特点.

外文标题：Generalized Forcast Error Variance Decompostion and it's Application in Studying the Shocks' Transmission in the Security Market

作者：

王群勇

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作者单位：

南开大学国际经济研究所,天津,300071

关键词：

预测误差方差正交分解广义预测误差方差分解分类指数冲击传递性

出版年：

2005

数理统计与管理

中国现场统计研究会

数理统计与管理

CSSCICSCDCHSSCD北大核心

影响因子：1.114

ISSN：1002-1566

年,卷(期)：2005.25(4)

被引量4
参考文献量11