数理统计与管理2006，Vol.25Issue(1) ：73-77.

中国股市长记忆的修正R/S分析

Modified R/S Analysis of Long Memory Property in China Stock Market

胡彦梅 张卫国 陈建忠
数理统计与管理2006，Vol.25Issue(1) ：73-77.
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中国股市长记忆的修正R/S分析

Modified R/S Analysis of Long Memory Property in China Stock Market

胡彦梅 1张卫国 1陈建忠2
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作者信息

  • 1. 宁夏大学,宁夏,银川,750021
  • 2. 西北工业大学,西安,710072
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摘要

本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的R/S分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性.结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序列的记忆长度长;以日绝对收益序列为代表的波动序列具有较强的长记忆性.

关键词

长记忆/修正R/S分析/Hurst指数

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出版年

2006
数理统计与管理
中国现场统计研究会

数理统计与管理

CSTPCDCSSCICSCDCHSSCD北大核心
影响因子：1.114
ISSN：1002-1566
被引量22
参考文献量3
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