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CAPM模型在股票市场的实证分析——以银行板块为例

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CAPM模型(Capital Asset Pricing Model)是当代金融市场价格理论的基石,收益率与风险的关系、均衡定价过程是其主要研究内容.伴随着我国股票市场的蓬勃发展,CAPM模型得到了越来越广泛的使用,在进行资产估值、成本预算和资源配置时的重要性日益突出.而股票市场中,银行股分量吃重,因此本文随机选取了8家代表性银行股,对其2015-2016年间的交易数据进行实证分析,采用时间序列检验法,意在测验单因素CAPM模型是否有效.

俞剑楠

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安徽财经大学,安徽 蚌埠233030

资本资产定价模型 β系数 时间序列检验 有效性 实证分析

2018

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河北省消费时尚文化传播中心

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ISSN：1673-4041
年,卷(期)：2018.(3)
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