基于CAPM模型的我国股票市场有效性研究—

基于CAPM模型的我国股票市场有效性研究——以商业银行股票为例

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中文摘要：为了检验CAPM模型在我国银行股票市场上的有效性,本文选取了六支商业银行股票和上证A股指数2015年1月-2016年11月的周度数据,进行了模型的构建与估计.实证结果表明,CAPM模型虽然对于某些股票具有适用性,但是就大多数股票而言并不有效,即其并不能完全适用于我国银行股票市场,这在一定程度上也说明了我国的银行股票市场仍是一个不成熟的市场,发展现状与CAPM模型较为严格的模型应用假设前提有较大出入,与西方成熟的股票市场相比,我国股票市场仍有很大差距.

作者：

李心怡

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作者单位：

四川大学经济学院

关键词：

CAPM 模型 β系数银行股有效性

出版年：

2018

商情

河北省消费时尚文化传播中心

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ISSN：1673-4041

年,卷(期)：2018.(7)

参考文献量7