首页|国际大宗商品指数和我国上海证券综合指数的波动溢出效应研究——基于二元GARCH-BEKK模型

国际大宗商品指数和我国上海证券综合指数的波动溢出效应研究——基于二元GARCH-BEKK模型

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
国际大宗商品的价格波动会通过波动溢出效应传导至国内的上海证券综合指数之上,GARCH模型可以很好的捕捉到这张波动溢出效应.在二元GARCH模型之中,BEKK模型是最常用的,广泛应用在金融市场之间的相关性分析,和波动溢出效应分析中.

宋卓

展开 >

中国海洋大学经济学院

国际大宗商品指数 波动溢出效应 二元GARCH-BEKK模型

2018

商情
河北省消费时尚文化传播中心

商情

ISSN：1673-4041
年,卷(期)：2018.(23)
  • 9