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基于GARCH-t族模型的上海黄金市场收益率与波动性实证分析
基于GARCH-t族模型的上海黄金市场收益率与波动性实证分析
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中文摘要：
为了更好的刻画金融时间序列资料的尖峰厚尾性,本文利用残差服从t分布的GARCH族模型对上海黄金市场收益率波动性进行实证分析.
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作者：
何颖
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作者单位：
山东大学威海校区
关键词：
黄金价格
波动性
GARCH族模型
t分布
出版年：
2018
商情
河北省消费时尚文化传播中心
商情
ISSN：
1673-4041
年,卷(期)：
2018.
(27)
参考文献量
1
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