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我国豆粕期货价格的实证分析——基于GARCH模型

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本文基于对我国大连豆粕合约期货价格作为样本数据,源数据来源于彭博数据库,样本区间截取 2013 年 11 月至 2018年4月,对共1068个样本量的整体走势和特点进行实证分析,并通过对数据的描述性统计分析,建立时间序列模型并建立TOARCH-GED模型,模型拟合效果最好,通过异方差检验得出,去除了异方差性,模型有最好的拟合效果.

李晓峰

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湖南人文科技学院,湖南 娄底 417000

豆粕期货市场 时间序列模型 GARCH模型

2018

商情
河北省消费时尚文化传播中心

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ISSN：1673-4041
年,卷(期)：2018.(34)
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