对冲基金互换利差策略分析——以长期资本管理公司为例

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中文摘要：从1949年,阿尔弗里德琼斯创立了第一只对冲基金开始,距今已有近70年的历史,对冲基金以其高杠杆率和对冲策略使许多对冲基金初期就获得了高额的回报,但一旦遇到金融危机等小概率事件的发生,就会损失惨重甚至走向破产边缘.本文将以长期资本管理公司为例,深入研究对冲基金的经典交易策略.本文分为三个部分:第一部分介绍长期资本管理公司陨落的背景及案例概览;第二部分具体结合案例,对对冲基金经典交易策略互换利差策略进行分析;第三部分是对全文的总结,并结合今年央行第三次降准对结构性去杠杆的作用.

作者：

牛青云

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作者单位：

河北经贸大学金融学院

关键词：

LTCM 对冲基金杠杆互换利差策略

出版年：

2018

商情

河北省消费时尚文化传播中心

商情

ISSN：1673-4041

年,卷(期)：2018.(42)

参考文献量1