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基于蒙特卡罗模拟法对我国股指期货(IF)进行市场风险分析
基于蒙特卡罗模拟法对我国股指期货(IF)进行市场风险分析
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万方数据
中文摘要：
沪深300股指期货作为我国第一个金融期货,以我国资本市场现状而言,其风险对冲作用在股票市场上有着不可替代的地位.本文通过估测无风险利率,在市场上获取股息率和以蒙特卡罗方法预测标的指数——这些构成股指期货价格的重要参数,使用VaR模型对IF1703期货合约进行市场风险分析,从定量分析角度探究了股指期货市场风险.
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作者：
帅胜
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作者单位：
华泰期货有限公司
关键词：
沪深300股指期货定量分析
市场风险评估与管理
出版年：
2018
商情
河北省消费时尚文化传播中心
商情
ISSN：
1673-4041
年,卷(期)：
2018.
(48)
参考文献量
2
万方数据
