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相关系数与相关性度量

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研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数Copula,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.
Research on Linear Correlation and Dependence Measure

李秀敏、江卫华

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河北科技大学理学院,河北,石家庄,050018

线性相关系数 尾部相关系数 相关函数Copula风险管理

河北省科技厅软科学研究资助项目

06457225

2006

数学的实践与认识
中国科学院数学与系统科学研究院

数学的实践与认识

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子：0.349
ISSN：1000-0984
年,卷(期)：2006.36(12)
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