一类次扩散过程的导数公式和梯度估计
Derivative Formulas for a Class of Time-Changed Stochastic Differential Equations
赵辉艳1
作者信息
- 1. 北京师范大学珠海分校 应用数学学院,广东 珠海 519087
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摘要
考虑一类次扩散过程,可以看作是由时间变换布朗运动驱动的随机微分方程的解,其中的时间变换是β-平稳从属过程(0＜β＜1).得到了这类次扩散过程的一种导数公式和相应的梯度估计.
Abstract
In this paper,we consider a class of subdiffusions,which can be seen as the solutions of stochastic differential equationswith time-changed Brownian motion,where the time-change is the inverse β-stable subordinator(0＜β＜1).A type of derivative formulas and related gradient estimates are derived for such subdiffusion processes.
关键词
导数公式/梯度估计/次扩散过程/时间变换布朗运动Key words
derivative formula/gradient estimate/subdiffusion process/time-changed brow-nian motion引用本文复制引用
基金项目
广东省普通高校特色创新项目(201912009QX)
出版年
2024
NETL
NSTL
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