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基于改进Copula函数的相关性分析

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相关系数是度量变量间相关关系和方向的统计量,在金融量化分析和其他统计领域中占据重要地位。探讨了 一类对称二元Copula函数的构建问题,详细分析了多种相关性测度指标及其特性。通过将这些指标与Copula函数相结合,进一步提升了相关性的分析深度和广度。
Correlation Analysis Based on Improved Copula Function
Correlation coefficient is a variable of correlation and direction between degree variables,and it plays an important role in statistics and financial quantitative analysis.This paper presents the construction of a class of symmetric binary Copula functions,discusses several correlation measurement indexes and their respective characteristics.

Copula functioncorrelationrank correlation coefficient

刘云、刘熙娟

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塔里木大学信息工程学院,新疆 阿拉尔 843300

Copula函数 相关性 秩相关系数

2024

数学的实践与认识
中国科学院数学与系统科学研究院

数学的实践与认识

CSTPCD北大核心
影响因子:0.349
ISSN:1000-0984
年,卷(期):2024.54(10)