陕西师范大学学报(自然科学版)2020，Vol.48Issue(2) ：103-109.

离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramér-型中偏差

Cramér-type moderate deviations for stationary Ornstein-Uhlenbeck process under discrete observations

刘慧 蒋辉
陕西师范大学学报(自然科学版)2020，Vol.48Issue(2) ：103-109.
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离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramér-型中偏差

Cramér-type moderate deviations for stationary Ornstein-Uhlenbeck process under discrete observations

刘慧 1蒋辉1
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作者信息

  • 1. 南京航空航天大学 数学系,江苏 南京 211106
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摘要

在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-Itô积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramér-型中偏差.同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域.利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性.

关键词

Cramér-型中偏差/Ornstein-Uhlenbeck过程/多重Wiener-Itô积分/离散观测

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基金项目

国家自然科学基金(11771209)

出版年

2020
陕西师范大学学报(自然科学版)
陕西师范大学

陕西师范大学学报(自然科学版)

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子：0.563
ISSN：1672-4291
参考文献量1
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