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金融风险度量中的VaR模型
金融风险度量中的VaR模型
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中文摘要：
VaR技术是九十年代以来国际金融界出现的一种最新最重要的风险度量方法之一。它的出现引起了金融界的广泛关注。尤其是金融危机爆发以后，人们更加重视金融产品的风险度量。本文从背景，模型计算．应用价值等方面对VaR模型做详细的介绍。并通过实证分析检验VaR模型的预测情况。
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作者：
陶淘
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作者单位：
中央民族大学理学院
关键词：
VaR模型
金融风险
出版年：
2011
商业文化(下半月)
中国商业文化研究会
商业文化(下半月)
ISSN：
1006-4117
年,卷(期)：
2011.
(7)
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