基于损失分布法的池州商业银行操作风险计量的实证研究

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中文摘要：操作风险是池州商业银行面临最原始的风险,本文将利用损失分布法对操作风险损失频率和损失强度所服从的具体概率分布进行研究,然后得到总体损失分布函数,最后计算具体置信水平下操作风险总体损失分布函数的VaR值.通过实证分析研究,得出商业银行操作风险存在的问题主要来源于人员因素、外部事件、流程因素以及监督整改等方面.建议池州市商业银行要强化商业银行操作风险管理与合规文化建设,健全各种机制制度流程以提升操作风险管理水平,促进商业银行收益最大化.

作者：

周红、许璟旻、高唯微

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作者单位：

247000 池州职业技术学院安徽池州

关键词：

损失分布法商业银行操作风险实证研究

基金：

2018年度安徽省高校人文社会科学研究项目

项目编号：

SK2018A0875

出版年：

2019

数字化用户

ISSN：

年,卷(期)：2019.25(48)

参考文献量2