首页|人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究

人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
近年来,我国的金融市场愈发开放和自由,人民币国际化进程迅速推进,各金融市场间的联系也日益密切.为了探求中国汇率市场与股票市场间的相关性,本文利用戈登模型分析了两市间可能存在的传导机制,选取2017-2018年度人民币兑美元汇率和沪深300指数的日度数据,运用时间序列分析和格兰杰因果关系检验判断两者间的定量关系.研究发现人民币兑美元汇率与沪深300指数间存在协整关系,且存在由汇率到股价的单向因果关系.最后从宏观经济调控与投资者角度分别提出相应的建议,以维护我国金融市场稳定向好发展.
Research on the Correlation between the Exchange Rate of RMB against US Dollar and the CSI 300 Index

赖彦洁

展开 >

广西大学,广西 南宁 530004

人民币兑美元汇率 沪深300指数 股票 汇率

2020

天津商务职业学院学报
天津市财贸管理干部学院

天津商务职业学院学报

CHSSCD
影响因子：0.351
ISSN：2095-5537
年,卷(期)：2020.8(3)
  • 15