量化交易作为外汇市场的主流投资方式,实现基于技术指标的量化交易策略已非难事,但基于默认技术指标参数的量化交易策略却表现一般,难以适应不同市场和不同时间的行情走势.为探寻更优的交易策略,本文构建了基于遗传算法的外汇量化交易策略优化模型,为避免"数据探测偏差",本文采用可移动视窗技术对其技术指标选择组合和指标参数进行重复优化和效益检验.实证结果显示,基于遗传算法的外汇量化交易策略优化模型所获得的年收益率要远远高于"买入-持有"策略的收益,较基于Dempster-Shafer证据理论方法所产生的年收益率也要高很多.实证表明,基于遗传算法的外汇量化交易策略有着明显的优势.
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