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中国股市规模效应与账面市值比效应的稳定性

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本文对中国股市进行研究.结果发现:一方面,规模效应和账面市值比效应受到收益率计算时间间隔的影响;另一方面,随着时间的推移规模效应已经消失,而账面市值比效应只在2003年以后才变得显著.这些特征与中国资本市场特殊的制度背景和过度投机息息相关.

张强、杨淑娥、戴耀华

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西安交通大学 管理学院,西安 710061

中国股市 规模效应 账面市值比效应 稳定性

2007

统计与决策
湖北省统计局统计科学研究所

统计与决策

CSSCICHSSCD北大核心
影响因子：0.612
ISSN：1002-6487
年,卷(期)：2007.(4)
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