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投资者情绪与股票收益关系的实证检验

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文章构建理论模型探究了投资者情绪与股票收益间的内在联系,并对东方财富股吧论坛中的历史讨论数据进行情感分类处理,以此构造投资者情绪指标.结合2010-2016年沪深A股数据,使用Fama-Mac-Beth的估计方法进行实证研究,结果表明:(1)投资者情绪与股票收益间呈正相关关系.(2)情绪交易者越多,投资者情绪对股票收益的影响越大.

李岩、金德环

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上海财经大学金融学院

上海市金融信息技术研究重点实验室,上海200433

投资者情绪 股票收益 社交媒体 文本分析 机器学习

国家自然科学基金

91546202

2018

统计与决策
湖北省统计局统计科学研究所

统计与决策

CSTPCDCSSCICHSSCD北大核心
影响因子：0.612
ISSN：1002-6487
年,卷(期)：2018.34(15)
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