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商业银行风险控制之贷款组合优化决策模型

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商业银行贷款不能如期收回的风险是商业银行经营风险中最重要的一种风险,从组合的角度来考虑贷款风险的控制是一种行之有效的方法。贷款组合优化,是在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从贷款对象中选择其中一组受益最高和风险最小的组合的过程。本文综合考虑商业银行已有的存量贷款和新增贷款,利用存量贷款和增量贷款的有机结合,构建贷款组合优化控制的0-1规划模型,用以控制商业银行贷款组合的总体风险。
The risk of loan is the most important risk in commercial banks.A Portfolio optimization decision making model is effective in controlling the risk of loan which controls all risk for the commercial bank's loans portfolio.The loan portfolio optimization desion making model is based on total portfolio risk minization of existing and incremental loans.

loans portfolioportfolio optimization-decision model

高冬冬、张敏、赵科展

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贵州大学管理学院,贵州贵阳100045

贷款组合 组合优化 决策模型

贵州大学研究生创新基金资助项目

校研人文省研人文2010008

2011

特区经济
深圳市社会科学院

特区经济

CHSSCD
影响因子:0.257
ISSN:1004-0714
年,卷(期):2011.(12)