隐含期权对商业银行利率风险的影响

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中文摘要：利率是资金的价格，起着资金的配置作用。利率作为重要的基本经济变量之一，深刻的影响着宏观经济运行。随着利率波动性的加大，利率风险正成为商业银行所面临的主要风险之一。在对银行隐含期权风险的研究上，巴塞尔委员会指出：在资产负债中一个额外的、日渐重要的利率风险就是内含的期权风险。国内外学者在分析银行资产和负债业务时，发现银行很多的资产和负债都面临着隐含期权风险。基于对现实背景和理论背景研究，本文从商业银行隐含期权的角度，研究隐含期权对商业银行利率风险的影响。

作者：

肖武

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作者单位：

西南财经大学金融学院四川成都 611130

关键词：

商业银行利率风险管理期权调整利差有效久期和有效凸度

出版年：

2014

投资与合作

投资与合作杂志社

投资与合作

ISSN：1004-387X

年,卷(期)：2014.(1)

参考文献量3