投资与合作2014，Issue(7) ：14-14.

基于分数型极端事件的期权定价

石泽龙
投资与合作2014，Issue(7) ：14-14.
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基于分数型极端事件的期权定价

石泽龙1
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作者信息

  • 1. 西南交通大学希望学院经济管理系 四川 南充 637900
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摘要

针对经典B-S模型存在的缺陷,C mara和Heston研究了极端事件下期权定价理论。本文在此基础上,研究研究了分数型极端事件下的期权定价理论。并通过偏微分方程的求解,获得了相应的定价公式。

关键词

极端事件/分数跳扩散过程/期权定价

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出版年

2014
投资与合作
投资与合作杂志社

投资与合作

ISSN：1004-387X
参考文献量4
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