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基于分数型极端事件的期权定价
基于分数型极端事件的期权定价
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中文摘要：
针对经典B-S模型存在的缺陷,C mara和Heston研究了极端事件下期权定价理论。本文在此基础上,研究研究了分数型极端事件下的期权定价理论。并通过偏微分方程的求解,获得了相应的定价公式。
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作者：
石泽龙
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作者单位：
西南交通大学希望学院经济管理系 四川 南充 637900
关键词：
极端事件
分数跳扩散过程
期权定价
出版年：
2014
投资与合作
投资与合作杂志社
投资与合作
ISSN：
1004-387X
年,卷(期)：
2014.
(7)
参考文献量
4
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