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基于VaR模型的股票组合投资分析

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本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法，然后给出一个股票组合，通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失，最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题。

窦雅璇

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VaR 正态分布 蒙特卡洛模拟

2014

投资与合作
投资与合作杂志社

投资与合作

ISSN：1004-387X
年,卷(期)：2014.(10)
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