投资与合作2014，Issue(10) ：95-95.

基于VaR模型的股票组合投资分析

窦雅璇
投资与合作2014，Issue(10) ：95-95.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

基于VaR模型的股票组合投资分析

窦雅璇
扫码查看

摘要

本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法，然后给出一个股票组合，通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失，最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题。

关键词

VaR/正态分布/蒙特卡洛模拟

引用本文复制引用

出版年

2014
投资与合作
投资与合作杂志社

投资与合作

ISSN：1004-387X
参考文献量1
段落导航相关论文