广义动态因子分析的理论、方法和应用

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中文摘要：在经济和金融领域,产生了越来越多的面反数据,有时变量的维数要比时间维数大,人们需要通过因子分析来达到"降维"的目的,但是传统的因子分析方法不适用.Forni等提出了广义动态因子分析模型,运用非参数估计和频域分析的方法解决了它的识别、估计等问题,并在理论上进行了证明,国外也有一些文献研究中使用了这种方法,但国内似乎还没有这方面的文献.本文对广义动因子分析方法进行了比较系统的介绍.

作者：

刘飞

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作者单位：

西安邮电学院经济与管理学院,陕西,西安,710061

关键词：

动态数据集动态因子分析谱分析

出版年：

2010

网络财富

中国电源学会

网络财富

影响因子：0.105

ISSN：1672-5441

年,卷(期)：2010.(16)

被引量1
参考文献量9