网络财富2010，Issue(23) ：61-62.

基于copula方法的VaR估计

李芳 李秀阁 姚佳 闫厉
网络财富2010，Issue(23) ：61-62.
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基于copula方法的VaR估计

李芳 1李秀阁 1姚佳 1闫厉1
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作者信息

  • 1. 长春工业大学基础科学学院,吉林,长春,130012
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摘要

本文分析了我国股票市场的组合投资情况.通过实际薮据.从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的copula.在选定的COpula下,对投资组台风险进行分析,给出了最优的资金分配方案.

关键词

Copula/投资组合理论/VaR/参数估计

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出版年

2010
网络财富
中国电源学会

网络财富

影响因子：0.105
ISSN：1672-5441
参考文献量6
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