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基于copula方法的VaR估计
基于copula方法的VaR估计
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万方数据
中文摘要：
本文分析了我国股票市场的组合投资情况.通过实际薮据.从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的copula.在选定的COpula下,对投资组台风险进行分析,给出了最优的资金分配方案.
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作者：
李芳、李秀阁、姚佳、闫厉
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作者单位：
长春工业大学基础科学学院,吉林,长春,130012
关键词：
Copula
投资组合理论
VaR
参数估计
出版年：
2010
网络财富
中国电源学会
网络财富
影响因子：
0.105
ISSN：
1672-5441
年,卷(期)：
2010.
(23)
参考文献量
6
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