现代企业文化2020，Issue(32) ：11-12.

策略梯度算法在投资组合管理中的应用探索

陈浩
现代企业文化2020，Issue(32) ：11-12.
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策略梯度算法在投资组合管理中的应用探索

陈浩1
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摘要

投资组合管理是指由若干个项目组成的投资组合,合理化各项目投资的比例后,其收益是各项目的加权平均数,而其风险并非加权平均风险,投资组合能有效降低非系统性风险.文章提出了一种无财务模型的深度强化学习框架,可为企业的项目投资组合管理问题提供初步解决方案.该框架基于策略梯度算法,使用长短期记忆(LSTM)神经网络,动态调整各项目的投资比例,实现最大化投入产出比.

关键词

项目投资管理/人工神经网络/LSMT网络/深度强化学习

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出版年

2020
现代企业文化
中国工人出版社

现代企业文化

影响因子：0.054
ISSN：1674-1145
参考文献量2
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