国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
两类组合BP神经网络模型在股价预测中的应用
两类组合BP神经网络模型在股价预测中的应用
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
原文链接
NETL
NSTL
万方数据
维普
中文摘要:
股票价格的变化的受到多种因素的影响,单一的模型难以准确的对其变化规律做出准确的预测分析.本文以2019年6月24日—2020年4月28日间的比亚迪(SZ002594)股票价格作为研究样本,通过两种不同组合模型来分别进行训练样本和预测股价的变化.结果表明基于BP-GM(1,1)模型的预测精度更高,对股价的动态分析能提供更有益的参考.
收起全部
展开查看外文信息
作者:
林国超、杜宇键、刘娟
展开 >
作者单位:
广东财经大学统计与数学学院,广东 广州 510320
关键词:
BP神经网络
ARIMA模型
股价预测
基金:
2019-2020 年度广东财经大学统计与数学学院学生团队建设项目
项目编号:
出版年:
2020
现代商贸工业
中国商办工业杂志社
现代商贸工业
影响因子:
0.336
ISSN:
1672-3198
年,卷(期):
2020.
41
(26)
被引量
1
参考文献量
1