国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
信息不对称视角下的基金套利研究
信息不对称视角下的基金套利研究
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域，可以放大扫码查看
原文链接
NETL
NSTL
万方数据
中文摘要：
本文基于计提跌停机制构建了基金的套利理想模型,并从基金经理和基金投资者两个视角对上述的投资收益进行修正,以期更加符合真实的投资环境.分析可知,基金持有股票市值占净值比例等因素对投资收益有正向影响,而各类费用对投资收益有负向影响.同时,本文基于持有乐视网比例较高的部分基金进行了真实案例分析.
收起全部
展开查看外文信息
作者：
彭为
展开 >
作者单位：
中银基金管理有限公司 上海 200120
关键词：
计提跌停机制
基金套利
乐视网
出版年：
2019
消费导刊
中国轻工业联合会
消费导刊
影响因子：
0.06
ISSN：
1672-5719
年,卷(期)：
2019.
(18)
参考文献量
2
NETL
NSTL
万方数据
