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基于分位数回归的股票市场规模效应分析

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本文运用2009年7月至2012年6月的数据对我国上证A股市场的规模效应进行分析.选择在次贷危机冲击过程中我国企业面临调整与革新的这一特殊阶段,研究规模效应是否存在.通过描述性统计分析和相关分析验证了规模效应的存在性;通过引入分位数回归模型,进一步验证了规模效应的存在性;同时揭示了A股规模边际收益的变化规律,即随着规模的减小,边际收益先变大后变小,且规模边际收益都为负值.
An Analysis of Stock Market Scale Effect of Based on Quantile Regression

常志勇、文竹

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河南科技大学,河南洛阳471023

内蒙古工业大学,内蒙古呼和浩特010051

股票市场 规模效应 分位数回归

河南科技大学青年基金内蒙古哲学社会科学规划项目

2010QN0092013C092

2014

新疆财经大学学报
新疆财经大学

新疆财经大学学报

CHSSCD
影响因子：0.527
ISSN：1671-9840
年,卷(期)：2014.(2)
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