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基于计量模型的2009年我国货币供应量预测

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金融系统中货币供应量的大小是影响经济金融体系能否正常运行的重要因素,正确预测货币供应量走势对我国经济金融政策的决策和经济发展战略的实施都有十分重要的意义.本文介绍了符合金融系统预测规律的ARIMA(p,d,q)时间序列模型,并根据我国货币供应量实际数据对2008-2009年货币供应量走势进行了预测检验,实证预测结果显示与2008年实际M2相对照.模型预测精度较高,误差被控制在2%以内,说明ARIMA模型能较准确地预测我国货币供应量走势,可为我国货币供应量的预测和走势提供可靠的参考依据.

江凯、汪浩、鄢斗

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人民银行海口中心支行,海南,海口,570105

货币供应量 时间序列 ARIMA(p,d,q)模型 预测与分析

2009

新疆金融
新疆金融学会

新疆金融

ISSN：1007-5577
年,卷(期)：2009.(1)
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