银行的净息差和利率期限结构变化

Christoph Memmel ¹Lotta Heckmann-Draisbach ¹李丽丽周正铭

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1. 德意志银行
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摘要

了解利率变化对银行净息差和各利益相关方的影响至关重要.人们通常主要关注利率水平的变化,然而,利率期限结构的变化也是一大驱动因素,会对银行的利息业务产生重大影响.本文模拟了利率变化对银行净息差的影响,基于利率水平变化和期限结构变化,研究的简化模型可以复制不同银行业务模式的典型特征,简化模型得出的结果与德国中小型银行的定量调查结果基本一致.该模型可以较好地描述银行的利息业务,解释银行净息差的动态变化.本刊摘编此篇德意志银行的工作论文,以飨读者.

关键词

银行净息差/利率期限结构/利率水平变化/债券组合模型

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出版年

2024

新金融

交通银行股份有限公司

新金融

CHSSCD北大核心

影响因子：1.899

ISSN：1006-1770

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