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我国股票市场“年报效性”的实证分析

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本文根据单一指数模型理论,构建实证检验模型,选取上海证券市场典型股票品种,利用年报披露前后的相关交易数据,对上海证券市场信息披露的公平性和有效性,以及投资者对信息反应的理性程度进行了实证分析.研究结果表明上市公司年报信息存在提前泄露的情况,尤其是机构投资者对信息存在过度反应的状况.

周稳海、赵桂玲

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河北大学 河北金融学院 河北保定 071000

上海证券市场 实证分析 单一指数模型 过度反应

2012年河北省社会科学基金教育部2012人文社科课题

HB12YJ09512YJAZH138

2012

西南金融
四川省金融学会

西南金融

CHSSCD北大核心
影响因子：0.821
ISSN：1009-4350
年,卷(期)：2012.(12)
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