国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
基于大数据的股票量化投资策略研究
基于大数据的股票量化投资策略研究
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域，可以放大扫码查看
原文链接
NETL
NSTL
万方数据
中文摘要：
在文章结合量化投资建模的基本方法构建了能够根据市场变化自动调整投资策略的量化平滑系数模型,并结合沪深300指数的历史数据对投资模型进行了检验.检验结果表明该量化投资模型具有取得较高收益并避免市场波动风险的能力,能够运用于大数据股票量化投资.
收起全部
展开查看外文信息
作者：
韩艳培
展开 >
作者单位：
对外经济贸易大学
关键词：
股票
量化投资
量化模型
出版年：
2020
新商务周刊
新商务周刊
ISSN：
年,卷(期)：
2020.
(2)
参考文献量
1
NETL
NSTL
万方数据
