新商务周刊2020，Issue(4) ：132.

我国上市银行系统性风险分析

邹超
新商务周刊2020，Issue(4) ：132.
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我国上市银行系统性风险分析

邹超1
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  • 1. 苏州大学
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摘要

自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基于GARCH类模型的CoVaR方法,估算出我国上市银行对整个银行系统的风险贡献值.结果表明,对规模较大的国有银行自身风险较小,但对系统性风险的贡献值却大于其他中小型股份制银行.

关键词

CoVaR模型/风险贡献/上市银行

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出版年

2020
新商务周刊

新商务周刊

ISSN：
参考文献量2
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