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我国上市银行系统性风险分析
我国上市银行系统性风险分析
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中文摘要：
自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基于GARCH类模型的CoVaR方法,估算出我国上市银行对整个银行系统的风险贡献值.结果表明,对规模较大的国有银行自身风险较小,但对系统性风险的贡献值却大于其他中小型股份制银行.
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作者：
邹超
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作者单位：
苏州大学
关键词：
CoVaR模型
风险贡献
上市银行
出版年：
2020
新商务周刊
新商务周刊
ISSN：
年,卷(期)：
2020.
(4)
参考文献量
2
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