房地产价格泡沫与银行系统性金融风险研究

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中文摘要：本文以2010.6.1～2018.12.31期间我国14家上市银行收益率数据,采用CoVaR方法度量银行的系统性风险,使用静态面板数据模型对我国房地产价格泡沫对银行系统性风险的影响进行实证研究.研究结果表明:兴业银行、南京银行以及平安银行的系统性风险贡献最高,而中国银行、工商银行以及建设银行的系统性风险贡献却相对较低;资产价格泡沫对银行的系统性金融风险的积聚存在显著影响.

作者：

程相娟

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作者单位：

河南牧业经济学院金融与会计学院

关键词：

房地产价格泡沫银行系统性金融风险面板模型

基金：

2018年河南牧业经济学院科研创新团队建设计划资助项目

项目编号：

2018KYTD09

出版年：

2020

新商务周刊

ISSN：

年,卷(期)：2020.(11)

参考文献量5