上海证券综合指数波动中的不稳定性探究—

上海证券综合指数波动中的不稳定性探究——基于GARCH模型以及CUSUM检验

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中文摘要：为了探究上海证券综合指数波动中的不稳定性,选取上海证券综合指数建立AR(1)-GARCH(1,1)模型,结果表明对数收益率的波动呈现出明显的时变性、集聚性.之后运用CUSUM检验,探测研究波动中的异常值,并给出对数收益率波动异常的合理解释.最后给出促进我国股票市场健康稳定发展的相关建议.

作者：

胡运超

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作者单位：

上海大学

关键词：

上海证券综合指数 GARCH模型 CUSUM检验

出版年：

2020

新商务周刊

ISSN：

年,卷(期)：2020.(20)