新商务周刊2020，Issue(20) ：266-267,269.

上海证券综合指数波动中的不稳定性探究——基于GARCH模型以及CUSUM检验

胡运超
新商务周刊2020，Issue(20) ：266-267,269.
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上海证券综合指数波动中的不稳定性探究——基于GARCH模型以及CUSUM检验

胡运超1
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  • 1. 上海大学
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摘要

为了探究上海证券综合指数波动中的不稳定性,选取上海证券综合指数建立AR(1)-GARCH(1,1)模型,结果表明对数收益率的波动呈现出明显的时变性、集聚性.之后运用CUSUM检验,探测研究波动中的异常值,并给出对数收益率波动异常的合理解释.最后给出促进我国股票市场健康稳定发展的相关建议.

关键词

上海证券综合指数/GARCH模型/CUSUM检验

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出版年

2020
新商务周刊

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ISSN：
参考文献量5
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