基于协整的股票配对交易策略研究——以乳业板块为例

韩雨¹

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作者信息

1. 上海大学
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摘要

本文将配对交易策略运用到我国股票市场进行实证研究,以伊利股份和光明乳业2018年1月2日至2019年6月28日的股票日收盘价作为实证研究的观察数据.首先,本文利用Eviews软件对两对数据进行单位根检验和协整检验,发现两组数据存在着协整关系.接着,本文根据制定好的配对交易规则,用Python写出配对交易策略并进行样本内和样本外的数据测试,测试结果显示该策略在样本内和样本外均获得了不错的收益,从而说明了策略的有效性和研究方法的可行性.

关键词

协整/Eviews/配对交易/Python

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出版年

2020

新商务周刊

ISSN：

参考文献量2

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