基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究

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中文摘要：讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究.通过分析深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度,得到两个市场是分形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论.

外文标题：R/S Analysis Based Study on Fractals in China's Stock Markets

作者：

范英、魏一鸣

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作者单位：

中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100080

关键词：

重标极差 Hurst指数分形收益率

基金：

国家自然科学基金中国科学院资助项目

项目编号：

出版年：

2004

系统工程

湖南省系统工程与管理学会

CSTPCDCSCD北大核心

影响因子：0.721

ISSN：1001-4098

年,卷(期)：2004.22(11)