首页|马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究

马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
利用马科维茨(Markowitz)证券组合理论,投资者在证券投资组合的各证券的收益率均值、协方差矩阵已知的情况下(收益率均值通常用历史数据来估计),可计算出有效的投资组合的集合.

曾颖苗、张珺、张晴

展开 >

湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410083

投资组合 马科维茨投资组合理论 均值 方差 协方差

2009

湘潭师范学院学报(社会科学版)
湖南科技大学

湘潭师范学院学报(社会科学版)

影响因子：0.277
ISSN：1009-4482
年,卷(期)：2009.31(4)
  • 14
  • 4