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商业银行结构化产品风险测度实证研究
商业银行结构化产品风险测度实证研究
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中文摘要：
本文运用VaR蒙特卡罗模拟法对招商银行发行的一款挂钩中证500指数结构化产品的投资风险进行评估，以期为非专业机构投资者及中小投资者提供一种科学、简洁、直观的风险测度与分析方法。因此，投资者必须提高风险意识，选取与自身风险承受能力相匹配的产品，以免遭受损失。
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作者：
李雪桐
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作者单位：
欧亚学院金融学院 陕西西安710065
关键词：
结构化产品
VaR
蒙特卡罗模拟法
风险测度
基金：
本文为西安市社会科学规划基金重点项目
项目编号：
19J55
出版年：
2020
新西部(下旬刊)
陕西省社会科学院
新西部(下旬刊)
影响因子：
0.294
ISSN：
1009-8607
年,卷(期)：
2020.
(3)
参考文献量
16
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