新西部(下旬刊)2020，Issue(3) ：69-71.

商业银行结构化产品风险测度实证研究

李雪桐
新西部(下旬刊)2020，Issue(3) ：69-71.
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商业银行结构化产品风险测度实证研究

李雪桐1
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作者信息

  • 1. 欧亚学院金融学院 陕西西安710065
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摘要

本文运用VaR蒙特卡罗模拟法对招商银行发行的一款挂钩中证500指数结构化产品的投资风险进行评估,以期为非专业机构投资者及中小投资者提供一种科学、简洁、直观的风险测度与分析方法.因此,投资者必须提高风险意识,选取与自身风险承受能力相匹配的产品,以免遭受损失.

关键词

结构化产品/VaR/蒙特卡罗模拟法/风险测度

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基金项目

本文为西安市社会科学规划基金重点项目(19J55)

出版年

2020
新西部(下旬刊)
陕西省社会科学院

新西部(下旬刊)

影响因子：0.294
ISSN：1009-8607
参考文献量5
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