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我国上市商业银行操作风险度量研究——基于贝叶斯网络模型

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本文利用323个上市商业银行操作损失事件样本数据,通过构建贝叶斯网络模型对我国上市商业银行操作风险进行了度量,结果表明:我国上市商业银行主要操作损失事件包括内部欺诈、外部欺诈和资产管理三类;操作损失事件发生最多的业务条线包括零售银行、商业银行、资产管理三类;操作损失事件大部分属于低等损失事件.

刘静静

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西北大学经济管理学院 陕西西安710127

操作风险 贝叶斯网络模型 上市商业银行

2020

新西部(中旬刊)

新西部(中旬刊)

影响因子：0.056
ISSN：
年,卷(期)：2020.(4)
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