新西部(中旬刊)2020，Issue(4) ：64-65,61.

我国上市商业银行操作风险度量研究——基于贝叶斯网络模型

刘静静
新西部(中旬刊)2020，Issue(4) ：64-65,61.
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我国上市商业银行操作风险度量研究——基于贝叶斯网络模型

刘静静1
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作者信息

  • 1. 西北大学经济管理学院 陕西西安710127
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摘要

本文利用323个上市商业银行操作损失事件样本数据,通过构建贝叶斯网络模型对我国上市商业银行操作风险进行了度量,结果表明:我国上市商业银行主要操作损失事件包括内部欺诈、外部欺诈和资产管理三类;操作损失事件发生最多的业务条线包括零售银行、商业银行、资产管理三类;操作损失事件大部分属于低等损失事件.

关键词

操作风险/贝叶斯网络模型/上市商业银行

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出版年

2020
新西部(中旬刊)

新西部(中旬刊)

影响因子：0.056
ISSN：
被引量1
参考文献量1
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