首页|ARCH模型的研究与探讨

ARCH模型的研究与探讨

扫码查看
原文链接
  • 万方数据
  • 维普
自回归条件异方差(ARCH)模型是近年来新发展起来的时间序列模型,它反映了随机过程的一种特殊特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动性.ARCH模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中.本文介绍了ARCH模型的特点,它的参数估计和检验 ,以及ARCH模型的发展情况.
RESEARCH ON ARCH MODEL

苗实、刘海龙、潘德惠

展开 >

东北大学工商管理学院,沈阳,110006

ARCH 条件异方差 丛集性 波动性

1999

信息与控制
中国自动化学会 中国科学院沈阳自动化研究所

信息与控制

CSCD北大核心
影响因子：0.576
ISSN：1002-0411
年,卷(期)：1999.28(5)
  • 7
  • 5