期权推出对标的期货市场波动性的影响研究—

期权推出对标的期货市场波动性的影响研究——以玉米期权为例

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中文摘要：论文选取玉米期权,研究玉米期权的推出对标的期货市场波动性的影响.论文选取了玉米期货主力连续合约 2014 年1 月28日至 2023 年1 月28日的日收盘价,分区间研究玉米期权的推出对相应期货市场的短期、中期和长期的波动性影响.通过使用r软件建立EGARCH模型进行实证分析,得出结论:①玉米期权上市在某种程度上降低了对应期货市场的变动幅度和频率;②引入玉米期权使得玉米期货市场的杠杆效应有所好转.

作者：

范幸哲

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作者单位：

上海大学,上海 201800

关键词：

玉米期权 EGARCH模型波动性

出版年：

2024

中小企业管理与科技

河北省中小企业服务中心

中小企业管理与科技

影响因子：0.484

ISSN：1673-1069

年,卷(期)：2024.(3)

参考文献量6