中小企业管理与科技2024，Issue(3) ：41-43.

期权推出对标的期货市场波动性的影响研究——以玉米期权为例

范幸哲
中小企业管理与科技2024，Issue(3) ：41-43.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

期权推出对标的期货市场波动性的影响研究——以玉米期权为例

范幸哲1
扫码查看

作者信息

  • 1. 上海大学,上海 201800
  • 折叠

摘要

论文选取玉米期权,研究玉米期权的推出对标的期货市场波动性的影响.论文选取了玉米期货主力连续合约 2014 年1 月28日至 2023 年1 月28日的日收盘价,分区间研究玉米期权的推出对相应期货市场的短期、中期和长期的波动性影响.通过使用r软件建立EGARCH模型进行实证分析,得出结论:①玉米期权上市在某种程度上降低了对应期货市场的变动幅度和频率;②引入玉米期权使得玉米期货市场的杠杆效应有所好转.

关键词

玉米期权/EGARCH模型/波动性

引用本文复制引用

出版年

2024
中小企业管理与科技
河北省中小企业服务中心

中小企业管理与科技

影响因子：0.484
ISSN：1673-1069
参考文献量6
段落导航相关论文