摘要
论文选取了 2022 年 6 月 22 日到期的沪深 300ETF购 6 月 5908A看涨期权和沪深 300ETF沽 6 月 4529A看跌期权,利用Python软件构建Black-Scholes模型以计算两只期权在该模型下的理论价值,并与实际收盘价进行对比,检验B-S模型在沪深300ETF期权中的适用性.结果表明:①B-S模型在预测沪深 300ETF价格走势方面具有借鉴意义,能够为投资者作出交易决策提供参考;②B-S模型对于看跌期权的定价模拟更加精确.
基金项目
教育部产学合作协同育人项目(231100512092343)
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