基于B-S模型的沪深300ETF期权实证研究

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中文摘要：论文选取了 2022 年 6 月 22 日到期的沪深 300ETF购 6 月 5908A看涨期权和沪深 300ETF沽 6 月 4529A看跌期权,利用Python软件构建Black-Scholes模型以计算两只期权在该模型下的理论价值,并与实际收盘价进行对比,检验B-S模型在沪深300ETF期权中的适用性.结果表明:①B-S模型在预测沪深 300ETF价格走势方面具有借鉴意义,能够为投资者作出交易决策提供参考;②B-S模型对于看跌期权的定价模拟更加精确.

作者：

许莉、向婷

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作者单位：

南京航空航天大学金城学院,南京 211113

关键词：

Black-Scholes模型沪深300ETF期权期权定价

基金：

教育部产学合作协同育人项目

项目编号：

231100512092343

出版年：

2024

中小企业管理与科技

河北省中小企业服务中心

中小企业管理与科技

影响因子：0.484

ISSN：1673-1069

年,卷(期)：2024.(13)

参考文献量6