通货膨胀与经济增长及其波动性之间的关系研究

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中文摘要：论文基于GDP指数以及GDP平减指数,采用GARCH族模型对所构建的时间序列进行估计对比,得出最佳拟合模型,并提取残差作为衡量波动性的指标,进一步利用小波分解法,将GDP指数、GDP平减指数以及他们的波动率分解为短周期和长周期,分别在各个周期上检验他们之间的Granger因果关系.结果表明,GDP指数采用GARCH-M(1,1)模型在t分布下拟合更好,GDP平减指数采用AR(1)-GARCH(1,1)模型在GED分布模型下拟合更好;在短期内,经济增长与通货膨胀均与其自身的波动率存在显著的双向影响关系,从长期来看,通货膨胀率以及经济增长率均是通货膨胀波动率的Granger原因.

作者：

王文燕

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作者单位：

新疆科技学院经济学院,新疆库尔勒 841000

关键词：

通货膨胀经济增长波动性 GARCH模型 Granger因果检验

出版年：

2024

中小企业管理与科技

河北省中小企业服务中心

中小企业管理与科技

影响因子：0.484

ISSN：1673-1069

年,卷(期)：2024.(13)

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