基于GARCH-GA-BP模型的股市波动率预测研究

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万方数据
维普

中文摘要：波动率是衡量金融资产收益不确定性的重要指标,由于真实的波动率无法直接观测,因此构建合理的波动率模型来估计真实波动率显得尤为重要.论文对沪深 300指数收益率的波动率进行GARCH建模,并在此基础上构建了基于GARCH-GA-BP的波动率混合预测模型.实证结果表明,相对于GARCH-BP模型和GARCH-SVR模型,论文提出的基于遗传算法优化的GARCH-GA-BP模型能显著提高股市波动率的预测精度.

作者：

许敏

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作者单位：

上海兴伟学院,上海 201300

关键词：

GARCH模型 GA算法 BP模型波动率

出版年：

2024

中小企业管理与科技

河北省中小企业服务中心

中小企业管理与科技

影响因子：0.484

ISSN：1673-1069

年,卷(期)：2024.(14)