基于VaR-GARCH模型的股指期货市场风险管理研究

扫码查看

原文链接

NETL
NSTL
万方数据
维普

中文摘要：沪深300股指期货于2010年上市交易之后,不仅完善了国内的期货市场,而且在管理股市的风险方面也发挥了重大的作用.股指期货在我国的发展尚属于初级阶段,研究股指期货的风险对于整个金融市场稳定、资源配置、风险控制等有着非常重要的意义.GARCH模型可以较好的模拟金融时间序列的时变方差性,本文采用VaR-GARCH模型来研究股指期货的市场风险,结果表明:利用VaR模型有低估风险的可能.结合具体实证结果,提出进一步防范我国股指期货风险的措施.

外文标题：Research on Risk Management of Stock Index Futures Market Based on VaR-GARCH Model

作者：

朱秋分

展开 >

作者单位：

安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030

关键词：

股指期货 VaR-GARCH模型风险管理

出版年：

2018

DOI：

10.13388/j.cnki.ysajs.20171016.040