阴山学刊(自然科学版)2018，Vol.32Issue(1) ：21-23.DOI:10.13388/j.cnki.ysajs.20171016.040

基于VaR-GARCH模型的股指期货市场风险管理研究

Research on Risk Management of Stock Index Futures Market Based on VaR-GARCH Model

朱秋分
阴山学刊(自然科学版)2018，Vol.32Issue(1) ：21-23.DOI:10.13388/j.cnki.ysajs.20171016.040
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基于VaR-GARCH模型的股指期货市场风险管理研究

Research on Risk Management of Stock Index Futures Market Based on VaR-GARCH Model

朱秋分1
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作者信息

  • 1. 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030
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摘要

沪深300股指期货于2010年上市交易之后,不仅完善了国内的期货市场,而且在管理股市的风险方面也发挥了重大的作用.股指期货在我国的发展尚属于初级阶段,研究股指期货的风险对于整个金融市场稳定、资源配置、风险控制等有着非常重要的意义.GARCH模型可以较好的模拟金融时间序列的时变方差性,本文采用VaR-GARCH模型来研究股指期货的市场风险,结果表明:利用VaR模型有低估风险的可能.结合具体实证结果,提出进一步防范我国股指期货风险的措施.

关键词

股指期货/VaR-GARCH模型/风险管理

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出版年

2018
阴山学刊(自然科学版)
包头师范学院

阴山学刊(自然科学版)

影响因子：0.278
ISSN：1004-1869
被引量2
参考文献量5
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