阴山学刊(自然科学版)2018，Vol.32Issue(2) ：14-16.DOI:10.13388/j.cnki.ysajs.20180116.045

FBSDE的数值解法及其在金融中的应用

Numerical Solution and the Application of FBSDE

张培 谭亚
阴山学刊(自然科学版)2018，Vol.32Issue(2) ：14-16.DOI:10.13388/j.cnki.ysajs.20180116.045
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 维普
  • 万方数据

FBSDE的数值解法及其在金融中的应用

Numerical Solution and the Application of FBSDE

张培 1谭亚1
扫码查看

作者信息

  • 1. 宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000
  • 折叠

摘要

介绍近年来正倒向随机微分方程(FBSDE)的发展,讨论了正倒向随机微分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数值的方法得出较好的数值模拟结果,并研究了正倒向随机微分方程的数值解在金融方面的应用.

关键词

正倒向随机微分方程/数值解法/金融市场/运用

引用本文复制引用

基金项目

安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770)

宿州学院一般科研项目(2014yyb01)

大学生创新训练项目(201510379079)

出版年

2018
阴山学刊(自然科学版)
包头师范学院

阴山学刊(自然科学版)

影响因子：0.278
ISSN：1004-1869
参考文献量7
段落导航相关论文