FBSDE的数值解法及其在金融中的应用

扫码查看

原文链接

中文摘要：介绍近年来正倒向随机微分方程(FBSDE)的发展,讨论了正倒向随机微分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数值的方法得出较好的数值模拟结果,并研究了正倒向随机微分方程的数值解在金融方面的应用.

外文标题：Numerical Solution and the Application of FBSDE

作者：

张培、谭亚

展开 >

作者单位：

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000

关键词：

正倒向随机微分方程数值解法金融市场运用

基金：

安徽省高校自然科学研究项目宿州学院一般科研项目大学生创新训练项目

项目编号：

KJ2016A7702014yyb01201510379079

出版年：

2018

DOI：

阴山学刊(自然科学版)

包头师范学院

影响因子：0.278

ISSN：1004-1869

年,卷(期)：2018.32(2)