阴山学刊(自然科学版)2018，Vol.32Issue(4) ：8-10.

分数布朗运动下的欧式期权定价

European Option Pricing under Fractional Brownian Motion

张培 刘杰臣
阴山学刊(自然科学版)2018，Vol.32Issue(4) ：8-10.
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分数布朗运动下的欧式期权定价

European Option Pricing under Fractional Brownian Motion

张培 1刘杰臣1
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作者信息

  • 1. 宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000
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摘要

近几年来分数布朗运动被广泛的应用于期权定价领域,与标准的布朗运动相比,分数布朗运动具有其特有的长期依赖性和自相似性,它的这些性质更适合用来描述金融市场中股票价格变化的过程.文章利用Black-Schole公式,研究了分数布朗运动下无收益资产情况下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.

关键词

分数布朗运动/期权定价/欧式期权

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基金项目

安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770)

宿州学院一般科研项目(2014yyb01)

出版年

2018
阴山学刊(自然科学版)
包头师范学院

阴山学刊(自然科学版)

影响因子：0.278
ISSN：1004-1869
参考文献量9
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